一种基于多任务提升树的信贷风控管理方法与系统

专利主权项内容

1.一种基于多任务提升树的信贷风控管理方法，其特征在于，具体包括：基于授信申请用户的用户数据进行用户信贷特征的提取，通过构建基于所述用户信贷特征的子任务的提升树模型得到不同的子任务的预测结果，基于所述预测结果进行所述授信申请用户的信贷风险的评估；基于剩余贷款数据进行所述授信申请用户的逾期损失的确定，获取所述授信申请用户的用户信贷特征的数量，并结合所述不同子任务的预测结果、信贷风险以及逾期损失进行风险更新周期的确定；根据所述风险更新周期进行所述授信申请用户的实时的用户信贷特征的确定，将发生变动的实时的用户信贷特征作为变动信贷特征，并根据不同的变动信贷特征的变化数据以及与所述信贷风险的关联因子进行信贷风险变动量的确定，当所述信贷风险变动量不满足要求时，进入下一步骤；基于不同的所述变动信贷特征构建单独的子任务的提升树模型得到不同的变动信贷特征的子任务的预测结果，并结合所述信贷风险进行实时信贷风险的评估；基于所述预测结果进行所述授信申请用户的信贷风险的评估，具体包括：通过不同的子任务的提升树模型进行多任务训练的共享树结构的构建，并在所述共享树结构的基础上，基于不同的子任务的提升树模型的预测结果进行数据共享进行所述授信申请用户的信贷风险的评估；所述风险更新周期的确定的方法为：S21获取所述授信申请用户的逾期损失，并判断所述授信申请用户的逾期损失是否满足要求，若是，则进入下一步骤，若否，则将预设更新周期作为所述授信申请用户的风险更新周期；S22通过所述授信申请用户的信贷风险以及授信申请用户的用户信贷特征的数量进行所述授信申请用户的基准更新周期的确定，并结合所述授信申请用户的逾期损失确定所述基准更新周期是否满足要求，若是，则进入下一步骤，若否，则进入步骤S24；S23基于不同子任务的预测结果确定所述是否存在预测结果中的逾期风险不满足要求的子任务，若是，则进入下一步骤，若否，则将所述基准更新周期作为所述授信申请用户的风险更新周期；S24将所述预测结果中的逾期风险不满足要求的子任务作为风险子任务，并根据所述授信申请用户的风险子任务的数量以及预测结果、子任务的数量以及除去所述风险子任务的子任务的预测结果进行所述授信申请用户的逾期风险值的确定；S25通过所述授信申请用户的逾期风险值以及逾期损失进行所述授信申请用户的更新周期修正量的确定，并通过所述基准更新周期以及更新周期修正量确定所述授信申请用户的风险更新周期；所述信贷风险变动量的确定的方法为：S31获取所述授信申请用户的变动信贷特征的数量，并结合所述授信申请用户的用户信贷特征的数量确定所述授信申请用户的变动信贷特征是否满足要求，若是，则进入步骤S34，若否，则进入下一步骤；S32通过历史数据进行所述变动信贷特征与所述信贷风险的关联因子的确定，并根据不同的变动信贷特征与所述信贷风险的关联因子的数量和确定所述授信申请用户的变动信贷特征是否满足要求，若是，则进入下一步骤，若否，则确定所述信贷风险变动量不满足要求；S33通过不同的变动信贷特征的变化数据进行所述变动信贷特征的变动幅度的确定，并结合不同的变动信贷特征与所述信贷风险的关联因子进行不同的变动信贷特征的综合变动量的确定，并基于不同的变动信贷特征的综合变动量的数量和确定所述授信申请用户的变动信贷特征是否满足要求，若是，则进入下一步骤，若否，则确定所述信贷风险变动量不满足要求；S34基于所述综合变动量将所述变动信贷特征划分为问题变动特征和一般变动特征，并根据所述授信申请用户的问题变动特征的数量以及不同的问题变动特征的综合变动量、一般变动特征的数量以及不同的一般变动特征的综合变动量进行所述授信申请用户的特征变动量的确定，并判断所述授信申请用户的特征变动量是否满足要求，若是，则进入下一步骤，若否，则确定所述信贷风险变动量不满足要求；S35通过历史数据进行所述用户信贷特征与所述信贷风险的关联因子的确定，并根据不同的用户信贷特征的关联因子以及用户信贷特征的数量、变动信贷特征的数量以及关联因子进行所述授信申请用户的变动特征影响修正量的确定，基于所述变动特征影响修正量以及所述授信申请用户的特征变动量进行所述授信申请用户的信贷风险变动量的确定；结合所述信贷风险进行实时信贷风险的评估，具体包括：将不同的变动信贷特征的子任务的预测结果与所述信贷风险作为提升树模型的输入数据，进行所述实时信贷风险的评估。 百度搜索马 克 数 据 网