一种基于稳定性建模的信贷风控方法与系统

专利主权项内容

1.一种基于稳定性建模的信贷风控方法，其特征在于，具体包括：根据历史授信申请用户的类型进行客群的划分得到用户客群，基于历史授信申请用户的用户数据得到不同的用户特征在不同的用户客群的稳定性评估结果，并根据稳定性评估结果进行不同的用户特征的综合稳定性评估值以及稳定用户特征的筛选；根据所述历史授信申请用户的用户数据确定不同的用户客群中的稳定用户特征与风控结果的风控关联系数以及综合风控关联系数的确定，当不同的稳定用户特征的综合风控关联系数的数量和大于预设关联系数时，进入下一步骤；基于历史授信申请用户的用户数据进行不同的用户客群的所述稳定用户特征与其它的稳定用户特征的特征关联因子的确定，并基于所述特征关联因子进行稳定用户特征与其它的稳定用户特征的综合特征关联因子的确定；基于所述综合特征关联因子对所述稳定用户特征进行降维处理得到筛选用户特征，通过调节因子和时间间隔参数对风控模型的损失函数进行调整得到修正损失函数，并将所述筛选用户特征作为输入特征量，通过基于所述修正损失函数的风控模型进行风控结果的评估; 所述用户特征的综合稳定性评估值的确定的方法为：通过不同的用户客群的稳定性评估结果的中位数进行所述用户客群的稳定性评估结果的基准值的确定，并判断是否存在稳定性评估结果与所述基准值的偏差量不满足要求的用户客群，若是，则进入下一步骤，若否，则通过所述基准值进行所述用户特征的综合稳定性评估值的确定；通过所述用户客群的历史授信申请用户的数量以及不同的授信风控结果的历史授信申请用户的数量进行所述用户客群的评估准确度的确定，并基于所述评估准确度将所述用户客群划分为可信用户客群和一般用户客群，判断是否存在稳定性评估结果与所述基准值的偏差量不满足要求的可信用户客群，若是，则进入下一步骤，若否，则通过所述基准值进行所述用户特征的综合稳定性评估值的确定；基于所述可信用户客群的用户特征的稳定性评估结果与所述基准值进行不同的可信用户客群的稳定性偏差量的确定，并将所述稳定性偏差量不满足要求的可信用户客群作为偏差可信用户客群，获取所述偏差可信用户客群的数量、稳定性偏差量以及评估准确度，并结合所述可信用户客群的数量以及可信用户客群的稳定性偏差量的均值进行所述可信用户客群的稳定性修正量的确定；将所述用户特征的稳定性评估结果与所述基准值不满足要求的一般用户客群作为偏差一般用户客群，并通过所述偏差一般用户客群的数量、稳定性偏差量以及评估准确度进行稳定性综合修正量的确定，并结合所述可信用户客群的稳定性修正量以及所述基准值进行所述用户特征的综合稳定性评估值的确定; 所述稳定用户特征的风控关联系数根据所述稳定用户特征与风控结果的关联系数进行确定，具体的通过主成分分析法进行所述稳定用户特征与风控结果的关联系数的确定; 所述稳定用户特征的综合风控关联系数的确定的方法为：通过不同的用户客群的稳定用户特征的风控关联系数的中位数进行所述稳定用户特征的关联系数基准值的确定，通过所述用户客群的历史授信申请用户的数量以及不同的授信风控结果的历史授信申请用户的数量进行所述用户客群的评估准确度的确定；基于所述用户客群的稳定用户特征的风控关联系数与所述关联系数基准值进行不同的用户客群的关联系数偏差量的确定，并将关联系数偏差量不满足要求的用户客群作为关联偏差客群，判断所述关联偏差客群的评估准确度是否满足要求，若是，则通过所述关联系数基准值进行所述用户特征的综合风控关联系数的确定，若否，则进入下一步骤；基于所述评估准确度将所述用户客群划分为可信用户客群和一般用户客群，判断所述关联偏差客群中的可信用户客群的评估准确度是否满足要求，若是，则通过所述关联系数基准值进行所述用户特征的综合风控关联系数的确定，若否，则进入下一步骤；将所述关联系数偏差量不满足要求的可信用户客群作为关联偏差用户客群，通过所述关联偏差用户客群的数量、关联系数偏差量以及评估准确度进行所述可信用户客群的关联系数修正量的确定；获取所述稳定用户特征的稳定性评估结果与所述基准值不满足要求的一般用户客群的数量以及关联系数偏差量，并结合稳定用户特征的稳定性评估结果与所述基准值的偏差量不满足要求的一般用户客群的评估准确度进行一般关联系数修正量的确定，并结合所述可信用户客群的关联系数修正量以及所述关联系数基准值进行所述用户特征的综合风控关联系数的确定; 所述特征关联因子的确定的方法为：基于所述不同的用户客群的历史授信申请用户的用户数据进行不同的用户客群的不同的历史授信申请用户的所述稳定用户特征与其它的稳定用户特征之间的皮尔逊相关系数的确定，并基于不同的历史授信申请用户的皮尔逊关联系数的平均值进行不同的用户客群的特征关联因子的确定。