一种智能风控审批策略自动迭代优化方法及系统

专利主权项内容

1.一种智能风控审批策略自动迭代优化方法，其特征在于，包括以下步骤：客户数据处理与分类步骤：采集和标准化处理客户进件数据，通过预设的准入规则和黑名单规则筛选出符合条件的目标客户数据，所述预设的准入规则包括客户信用评分和历史交易数据，再将所述目标客户数据根据分类模块预定算法随机分配为测试组或对照组，所述分类模块预定算法基于客户信用评分和历史交易数据的加权随机机制计算；风控策略审批与数据存储步骤：将所述测试组的所述目标客户数据输入风控策略模块和评分卡模块，所述风控策略模块综合分析客户的信用历史、交易行为和社会经济指标，实施动态风险评估和决策制定；所述评分卡模块针对每个客户计算信用评分，预测贷款违约风险；同时将所述对照组数据存储于自动迭代优化数据库中，以支持持续的数据分析和策略优化；数据提取与预处理步骤：从所述自动迭代优化数据库中根据特定条件执行客户样本数据的提取，所述特定条件为用户自定义预设条件，将提取到的所述客户样本数据拆分成训练数据集和验证数据集，用于风控数据处理和分析；特征衍生与数据清洗步骤：对所述训练数据集执行特征衍生操作，并生成客户衍生变量数据宽表；对所述客户衍生变量数据宽表进行数据清洗，所述数据清洗包括处理异常值、计算并处理数据缺失率和同质性，以优化所述训练数据集的质量和可用性；变量分析与规则生成步骤：对清洗后剩下的所述客户衍生变量数据宽表数据做单变量分析，识别并保留具有高预测能力的变量；将所述高预测能力的变量使用随机森林算法根据预设变量生成规则生成单变量和多变量组合规则；规则验证与筛选步骤：将生成所述单变量和多变量组合规则的规则集应用于验证数据集，并计算所述规则集中每条规则的性能，所述性能包括提升度和稳定度指标，以筛选出有效且稳定的规则，形成有效规则集；将筛选后的所述有效规则集与从所述自动迭代优化数据库中现有规则进行比较和综合评估，筛选出最优规则集；规则集部署与优化步骤：综合评估所述最优规则集在验证集上的效果及在近期申请案件中的通过率，评估所述最优规则集是否满足预设上线要求；符合要求的所述最优规则集将被打包并部署，用于优化现行的风控策略审批。